Список проголосовавших за комментарий "dolgo, а как вы пользуетесь этим? Возможно так, предполагаете, что рынок экспирируется в зоне +5000 пунктов от текущей цены, сдвигаете туда улыбку и смотрите какие волатильности по хеджируемым страйкам, по ним считаете греки? А вертикальный сдвиг, это же риск купленной, проданной волы и к-т хеджирования вега. Зачем вы вертикальные сдвиги закладываете вообще в расчёты греков, если вы торгуете по сути изменением этого параметра?<br/> Винегрет какой-то получается) Если вы конечно не делаете некий прогноз по волатильности, таким образом. Вопрос только оправдается или нет, а это как сыграть в угадайку, тем более на такой воле, которая сейчас на ртс. <br/> <br/> Если вы двигаете улыбку линейно, то вы как минимум не учитываете приближения экспирации, изменния волатильности атм и кучу всего ещё…"