Список проголосовавших за комментарий "unforgiven, конструктивно: Вы не пробовали использовать какие-то другие модели, кроме Б-Ш? А ещё, может быть, для прогнозирования т.н. «улыбки волатильности» лучше подойдёт нейросеть? Улыбка эта — вещь эмпирическая, математическими формулами не описанная, так зачем пытаться прикрутить к ней столь сложный мат.аппарат? Кстати, а третьи производные кто-нибудь использует (http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks