Список проголосовавших за комментарий "Если скажем в данный момент это делать, то не получится, т.к. у нас опционы полугодовые. Придётся два раза брать. Скажем Если это делаем сегодня. Переводим 10 тыс баксов в рубли. Переводим в банк по 15 %. на 11 декабря 2013 банк должен выплатить 345 000. Это значит, что если курс будет больше данной величины, то мы не сможем перевести рубли в 10 000 баксов. Значит 34,50 рублей за доллар наш пограничный курс. Совершаем сделку с с опционами с погашением 13 июня 2013. ИщемТе коллы на SI, у которых точка безубыточности будет чуть ниже, чем курс 34 500 за один лот фьючерса. сайт Option.ru (он бывает занижает цены, так чт она самом деле может быть выше) говорит, что страйк 34 250 будет иметь точку безубыточности 34 447, т.к. опцион стоит 197 рублей. Надо купить 10 коллов=10лот фьюча=10 000 долларов сша. Обойдётся это в 197*10=1970 рублей. А потом проделываем 13 июня или раньше покупку 10 коллов на сш в зависимости от их стоимости с погашением в середине декабря. Если предположить, что курс меняться не будет и 13 июня опционы будут стоять примерно так же, то 1970 рублей прогорят. И примерно на 2000 рублей покупаем декабрьские контракты примерно за эту сумму, если условия теже, а вот если вола выше, то будет стоять дороже. Скажем тратим 3000 на новую порциою коллов. 11 декабря 13 года получаем 345 000 рублей. и теряем 3000 рублей, если курс ниже страйка. Заработали 45 тысяч в банке, потеряли 5000 рублей (я учиытвал покупку за 3000 рублей) Сколько заработали в к.к.? 45 000-1970-3000=40 0030 рублей. Сколько использовали капитала? 300 000+1970+3000=304 970 рублей. Годовая чистая доходность=40 030/ 304 970*100%=13,1 %"