Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Дродауны эквити по сути не важно</blockquote><br/> Жжошь). Если у тебя дродаун сильный — ты либо сайзы сокращаешь, сокращая и потенциал по прибыли, либо ещё больше себя топишь, если падение продолжается. Хотя возможно, ты имел в виду дродаун эквити бэктеста или что-то — не знаю. Ну когда вынимаешь например, 1 из эквити 10 — это 10%, а вынимаешь 1 из эквити уже 5 это 20%. На жизнь, например. Или акции люто просели — хочешь переложиться, а ты на лоях дродауна — тоже не важн<em>о?)</em><br/> <br/> <blockquote>а важно как быстро деградирует шарп… Прибыль тоже не важна ведь, которой все делятся. </blockquote><p>У всех свои кумиры, у кого-то прибыль, у тебя деградирующий шарп))).</p><p><br/> Ну и как обычно — деградирующий шарп (раз уж тебе так нравится это определение буду его использовать) это 2 фактора — 1. переподгонка, 2. размывающиеся или исчезающие закономерности. (1) решается организацией процесса — тут много алго-хитростей чтобы уйти от подгонки, (2) решается непрерывным поиском новых стратегий или, например, упором на более долгоиграющие закономерности.<br/> <br/> <br/> На статистику хеджфондов или каких-то там мифических 100 миллионов стратегий мне честно говоря пофиг).</p>"