Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> В архиве РТС есть last_price и quotation_price, они отличаются, особенно для опционов «в деньгах». Тестировать, понятно, надо на опционах «вне денег», но там тоже есть различия. Первая это цена последней сделки (не факт, что сделка произошла прямо перед закрытием, и БА не убежал с тех пор), вторая — теоретическая на закрытие, по аппроксимированной кривой биржи (не факт, что по такой цене /волатильности вообще была сделка)"