Список проголосовавших за комментарий "Станислав Иванов, <br/> <br/> Вообще то с мая я торгую RI. Но у меня сейчас расчет депо такой:<br/> <br/> Количество контрактов=Размер депо/(85000 руб. примерно номинал)<br/> <br/> Количество денег под ГО = Количество контрактов*(15000 (примерно полтора ГО)+МаксДД на контракт)<br/> <br/> Депо-количество денег под ГО -> надежные облигации.<br/> <br/> Больше ничего я не регулирую. Если не хватит под ГО, то продам часть облигаций, но пока этого делать не приходилось.<br/> <br/> А период тестирования у меня 01.12.2005-настоящее время для систем на дневных данных и 27.05.2008-настоящее время для интрадейных. Первая дата — это когда началась сильная корреляция подневных приращений нашего рынка с FTSE100 (возможно точка начала чуть раньше в диапазоне сентябрь-ноябрь 2005-го, но точно ее все равно не определишь), вторая дата — это введение вечерки.<br/> <br/> А анализ результатов я начинаю с проверки стационарности (относительно рынка) работы системы на двух достаточно больших непересекающихся отрезках в прошлом и периодиески это перепроверяю."