Список проголосовавших за комментарий "RuTicker.com, <br/> <br/> Смотря что считать «одинаково». Относительно аналогичных состояний рынка в прошлом — одинаково. А по абсолютным цифрам конечно по разному. Система настроена на то то, чтобы брать движения в n текущих «волатильностей» на n дней (n>1) без учета гэпов (гэпы против движения на предыдущем таймфрейме проходят «мимом меня). Нет таких движений — »лапу сосу", есть — зарабатываю. Чем больше «волатильность», тем больше получаю в абсолюте за сделку. А вот сама «волатильность» зависит и от рынка и от таймфрейма и от текущего состояния. Если рынок низковолатильный, я могу заработать и на движении в 2%, но естественно мне лучше, когда волатильность 3% и движения в 6%, потому что примерно 2/3 от 2% — это меньше 2/3 от 6%. <br/> <br/> В представленной системе «волатильность» рассчитывается по часовым таймфреймам и потому там в сделках вообще маленькие прибыли-убытки, а накопленная прибыль получается за счет большого числа относительно (по сравнению со сделками на дневках) мелких сделок."