Список проголосовавших за комментарий "Mikola, <br/> <br/> Я протестировал такой алгоритм:<br/> 1) строим зигзаг с неким параметром.<br/> 2) В момент формирования очередного минимума зигзага смотрим на прешествующую этому минмимуму понижательную волну. <br/> а) Если она импульсная вниз, то ставим на то, что формирующаяся повышательная волна будет коррекцией. То есть шортим, если уже не шорт. <br/> б) Если она коррекционная вниз, то ставим на то, что формирующаяся повышательная волна будет импульсной. То есть лонг, если уже не лонг.<br/> 3) В момент формирования очередного максимума зигзага правила зеркальны.<br/> <br/> Основные отличия от вашего алго:<br/> 1) Условие формирования экстремума--у меня зигзаг, у вас--локальный экстремум. <br/> 2) Отсутствие пробойного правила (пункт 1 вашего алго--это просто пробой предыдущего максимума). <br/> 3) Ваш алго--лонг онли, мой--разворотный.<br/> <br/> Я протестировал свой алго на разных инструментах, фреймах и параметрах зигзага. Эджа не нашел. Мне думается, что тот эдж, который вы видели, связан<br/> а) С пробоями предыдущих максимумов (пункт 1 вашего алго), которые дают (давали) преимущество на трендовом российском рынке.<br/> б) С общим и постоянным ростом ФР РФ (кроме 2008 года--но истеричный обвал легко выфильтровывается правилом «не стой против импульсной волны вниз»--пункт 4.2 вашего алго)."