Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Или например приводят фактический и спрогнозированный график цен и умиляются их близостью, хотя все что модель делает — прогнозирует на завтра сегодняшнюю цену.</blockquote><p>Ага, по-моему это классика статей про ML в трейдинге). У меня в учебе по дата-саенсу был один урок где мы временные ряды прогнозировали (цены на нефть) — там по той же схеме было).</p><p> </p><blockquote><p>Еще один вариант, это взять наши сделки и сгенерировать много выборок меняя очередность сделок, а затем посчитать долю случаев в которых неблагоприятный период в виде подряд шедших убыточных сделок настолько затянулся, что привел к попаданию в точку невозврата</p></blockquote><p><br/> Ага, а ещё в трейдинге так бывает, что помимо того, что условно-фиксированная доля убыточных сделок может по разному группироваться в будущем, так ещё эта доля, зараза, может и вырасти).</p><p> </p><p>По поводу синхронных сигналов от разных моделей. Думаю, больше пересечений будет если обучаться на похожих признаковых описаниях, давать похожие таргеты и т.д. Т.е. от этого изначально лучше уходить — будет меньше корреляции между моделями/стратегиями. По поводу того, как глобально разруливать эту сложность (у меня пока моделей в торговле мало, но я обязательно что-то такое реализую) — если доверяешь уверенности модели (по хорошему уверенность между моделями надо нормировать, но и вопрос доверию к уверенности модели как таковой это не отменяет), то можно по ней сигналы выбирать, оставляя всегда свободный кеш и увеличивать предельный минимальный порог уверенности по мере уменьшения свободного кеша. Извините, модель_1, ваш сигнал очень не дурен, но посмотрите, у нас очень мало свободных денег, мы сейчас ждем не просто не дурного, но великолепного сигнала.</p><p> </p><blockquote><p>Могу привести самый свежий пример по одному алгоритму, сигналы по которому я не использую, в силу большого числа перекрещивания. 18 января сего года по нему сработал сигнал сразу по 18 акциям. Смотрим на индекс МосБиржи и видим что это был локальное дно, после которого рынок перестал падать.</p></blockquote><p> </p><p>Очень любопытный момент. Вообще торговать редко, но метко (если конечно уверен в отсутствии подгонки) это ж мечта, даже если ты алго, иметь в портфеле стратегию с хорошими метриками и малой загрузкой капитала это ж отлично.</p>"