Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, ну Ок<br/> <br/> Раз Вы не спите )))<br/> <br/> Я (в очередной раз) утверждаю, что ценовые ряды (и ряды приращений цен) в целях получения прибыли (а не прогноза, базовая задач — извлечение прибыли из приращений цен) можно исследовать вполне себе аналитическими методами.<br/> <br/> И валидность результатов зависит исключительно от феноменов автокорреляции и стабильности чего-то вроде выборочной АКФ.<br/> <br/> Т.к. сама форма распределения приращений цен вторична при условии зависимости соседних приращений цен. А эта зависимость очень и очень глубока.<br/> <br/> Готов к дискуссии.<br/> <br/> С уважением"