Список проголосовавших за комментарий "я никогда не строю календарные спреды в чистую. <br/> но в них (календарях) заложено несколько очень интересных особенностей, если анализировать их способность коррелировать со спредами и уровнем волатильности.<br/> например, у меня есть несколько схем использования взаимодействия продажи волы, спредов (в т.ч.пропорциональных) и календарей. есть определённые модели поведения рынка, когда календари очень хорошо хеждируют другие два элемента этой тройки. <br/> но хотя это касается нашего рынка, не знаю чего там у амеров…"