Список проголосовавших за комментарий "Sergey_Sergeevich, то ли лыжи не едут, то ли я не обутый…<blockquote>не важно. Не забывайте помножить на вероятность получить эту стоимость.</blockquote>Давайте разберем такой вырожденный пример:<br/> Курс доллара все время стоит на 75 и никуда не меняется весь квартал, ключевая ставка 8% годовых<br/> 1. Продал квартальный пут и колл сишки на страйке 100000<br/> Временная часть премии чуть больше 0 (не учитываем).<br/> Колл вне денег — внутренняя часть премии 0, пут глубоко в деньгах — внутренняя часть премии 100000-(1+0,08/4)*75000=100000-76500=23500<br/> 2. Экспирация колл вне денег- внутренняя часть премии 0, пут еще глубже в деньгах — внутренняя часть премии 100000-75000=25000. Убыток 23500-25000=-1500<br/> <br/> А где прибыль-то при продаже коллов и путов на любых страйках?<br/> "