Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, <br/> "<strong>Коинтеграция</strong> — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации."<br/> некий возврат к стационарному «спреду» между разными активами, типа находится количество актива Х и количество актив К, что расхождение цен между ними крутится вокруг одного значения, типа берётся 1.3 Х и 1.7 К и их цена ходит так, что разница между ними колеблется от -3 до 3 <br/> <br/> на СЛ было несколько постов на тему"