Список проголосовавших за комментарий "<p><a class="summoner" title="Pyrodjok" href="/profile/Pyrodjok/">@ICWiener</a> , я бы предложил оценить эффект распределения денег в два этапа. Первое — как меняется результат, когда мы уменьшаем/увеличиваем сайз у трендовух (контр тренда) в зависимости от волы. И второе, как меняются результат с поправкой на риск (коэф. Шарпа например) всего портфеля по отношению к результатам отдельных стратегий.</p><p>Внешне похоже на таргетирование волатильности и эта штука работает.</p>"