Список проголосовавших за комментарий "Вывод совершенно неправильный, это риск не от покупки опционов и не от брокера, просто признайтесь честно, что не было знаний или затупили )<br/> Эти путы ближе к экспирации провалились в цене и ликвидность на них была отличная, легко можно было закрыть в стакане. Вероятно, ликвидность была ниже в первой половине дня, но и тогда легко можно было забрать прибыль через синтетику (фьюч+противоположный опцион).<br/> Именно из-за таких трейдов в день экспиры ГО по опционам растет до уровня фьючерсов. Любые опционы, даже глубоко в деньгах, всегда можно перекрыть фьючерсами заранее, до экспирации, чтобы на экспиру они полностью схлопнулись и на это не надо дополнительное ГО. Может возникнуть трабл только с опционами на деньгах. Расчет цены экспиры идет не по последней сделке, как было когда-то раньше, а по расчетной цене, которая рассчитывется за Х минут до экспиры — как раз чтобы не было сюрпризов с экспирацией. Но опционы на деньгах всегда можно закрыть в стакане, потому что именно по ним стаканы всегда ликвидны. Можно даже самостоятельно считать примерно цену экспиры заранее и за 5-15 минут до экспирации окончательно перекрывать фьючерсами опционы на деньгах, зная, какие из них сгорят, а какие пойдут на исполнение.<br/> Вы потеряли деньги не на покупке опционов, Вы зашли в направленную позу опционами, не знали, как закрыть или снизить риск и направленной позой фьючами сыграли в угадайку. Изучайте, что такое синтетический опцион, почитайте книжки. Книга Конолли очень хороша для начинающих."