Список проголосовавших за комментарий " Так как являюсь некоторым образом учеником ИК (обучался опционам по его простеньким методичкам + консультации в инете), скажу так — Илья меня научил в том числе оч. хорошо считать денежки. Применим полученные знания. Далее смоделируем модельку. Имеем близкую к 100% загрузку ГО краями, пусть на 1 млн для удобства. Стоимость квартального пута на РТС в районе 300 п. <br/> Далее, моделируем факт большого бадабума, с планками, как мы все любим. Даже за счет просто движения цены и взрывного роста волы стоимость краев может подскочить раз в пять (это очень скромно). Т.е. 300 п. превращаются в 1500 п, чтобы просто тащить такие позы нужно иметь на счете 5 млн. Имеем — 5млн, минус 1 млн наши средства, минус 1 млн то что брокер может дать в долг, получается дисбаланс в 3 млн. Вопрос — кто должен субсидировать эту треху на эксперименты? Кто платит за банкет?<br/> Далее, непонятно удивление по поводу роста ГО, что меня сильно изумляет. Опцион стоил 300, теперь 1500, ясен хрен что ГО обязано вырасти в разы. Плюс биржа обязательно врубит повышающий коэффициент на случай бадабума, понятно, что плавный месячный рост стоимости к этой цифре и взрывной рост за пару часов ГО будут разные.<br/> Выводы — ничего не имею против таких стратегий, каждый выбирает свою степень риска, но у меня тут чисто математически не получается почему меня не должны хлопнуть по маржин-коллу. Единственное решение -какой-то договорнячек с манагером среднего звена, что в случае шухера он прикроет глаза, но я бы такого шустрика повесил на елке, если бы он работал у меня и я его спалил за такими экспериментами."