Список проголосовавших за комментарий "Илья Коровин, ну может и так.<br/> Просто хорошо помнится сентябрь-октябрь 2008-го...<br/> Даже если у вас была бы позиция, не покрытая по дельте в 10-20К контрактов на индекс (такое бы количество непокрытых проданных путов вышло бы резко в деньги, в том числе и на потенциально возможном гипер-гэпе — помните -30% в октябре 2008?)), то я бы посмотрел, как бы вы крылись в условиях просто отсутствия бидов вообще везде. А было бы скорее всего гораздо больше, чем 20К фьючей на индекс чистейшего лонга от пробитых страйков. <br/> <br/> Про ликвидность в некоторые стрессовые моменты говорю тоже с небольшим знанием дела. Последний раз многие тысячи контрактов в индексе (не буду здесь писать точные цифры, дабы не провоцировать разного рода инсинуации) делал 10.03.2020. Памятуя о вас, кстати, заранее был вынужден крыть на 75% в целом вообще дельтанейтральную синтетическую позицию, сулившую очень большую в абсолютном выражении прибыль, когда «пыль уляжется». И тоже из-за того, что ГО конски выросло до 40-50%, что на фортсе, что на фонде… Итого, по дельтанейтральной позиции ГО стало под 80% от размера самой позиции))) Переговоров с брокером я вести не стал, т.к. прекрасно понимал соотношение его капитала и размера ведомой позиции, любой чих-пук и стали бы крыть, наверное. В общем, моя история еще более фантастическая, чем ваша, правда конец не такой грустный. Пыль улеглась, но профит по 25% оставшейся позы был, как ни странно, в четыре раза меньше, чем планировалось, и едва отбил курсовую переоценку от ослабления рубля…"