Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, Вот я когда-то формализовывал<br/> <br/> Стратегия Доу.<br/> <br/> Входные данные – одномерный ряд (например ряд цен закрытий, или ряд средних цен за период или ряд скользящей средней)<br/> <br/> P(i) – текущее значение ряда<br/> Необходимо вычислять значение последнего экстремума и помнить значения трех последних экстремумов.<br/> <br/> Если P(i-1)>P(i) и P(i-1)>=P(i-2), то E(i)=P(i-1) – в точке i имеем локальный максимум.<br/> Если P(i-1)<P(i) и P(i-1)<=P(i-2), то E(i)=P(i-1) – в точке i имеем локальный минимум.<br/> E(i) – значение последнего локального экстремума<br/> E(i-1) – значение предыдущего локального экстремума<br/> E(i-2) – значение предпредыдущего локального экстремума.<br/> <br/> Далее формализуем правила:<br/> <br/> 1. Если текущая волна является импульсом вверх, то позиция лонг. P(i)>E(i) и abs(P(i)-E(i))>abs(E(i)-E(i-1)) abs – операция взятия модуля. Покупка.<br/> <br/> 2. Если текущая волна корректирующая вверх, то смотрим на предыдущую волну:<br/> 2.1.Если предыдущая волна импульс вниз, то позиция вне рынка (более вероятно падение). P(i)>E(i) и abs(E(i)-E(i-1))>abs(E(i-1)-E(i-2)) и abs(P(i)-E(i))<abs(E(i)-E(i-1)). Продажа<br/> <br/> 2.2.Если предыдущая волна коррекция вниз, то входим в лонг (более вероятен рост) P(i)>E(i) и abs(E(i)-E(i-1))<abs(E(i-1)-E(i-2)) и abs(P(i)-E(i))<abs(E(i)-E(i-1)) Покупка<br/> <br/> 3.Если текущая волна является импульсом вниз, то позиция вне рынка P(i)<E(i) и abs(P(i)-E(i))>abs(E(i)-E(i-1)) Продажа.<br/> <br/> 4. Если текущая волна корректирующая вниз, то смотрим на предыдущую волну:<br/> <br/> 4.1.Если предыдущая волна импульс вверх, то позиция лонг (более вероятен рост). P(i)<E(i) и abs(E(i)-E(i-1))>abs(E(i-1)-E(i-2)) и abs(P(i)-E(i))<abs(E(i)-E(i-1)). Покупка.<br/> <br/> 4.2.Если предыдущая волна коррекция вверх, то позиция вне рынка (более вероятно падение). P(i)<E(i) и abs(E(i)-E(i-1))<abs(E(i-1)-E(i-2)) и abs(P(i)-E(i))<abs(E(i)-E(i-1)). Продажа."