Список проголосовавших за комментарий "Алексей К, 12:43 При снижении рынка увеличение процента ГО от подешевевшего фьючерса вписывается в его абсолютный размер с первоначально более низким процентом от большей цены.<br/> При росте рынка (в пользу позиции) плевать на абсолютный рост ГО, т.к. вариационка с лихвой его перекрывает.<br/> И при снижении рынка держатель фьючерса, да, «потерял», а потом взял и роллировал в то же число подешевевших контрактов на экспирации. И он в том же положении, что держатель акций."