Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, речь о подходе<br/> <blockquote>Может оказаться, что сделки можно разделить на несколько узких сфер — задача классификации. В таком случае ТС представляется, как случайно получившийся портфель из более простых ТС. И каждый такой кирпич рассматривается далее отдельно.</blockquote><br/> Классификация есть, но нет разбиения на простые ТС. Их результаты зависят от общих параметров всей ТС.<br/> <br/> Также, думаю, что в общем случае неверно выбрасывать:<br/> <blockquote>Однако, можно наделить сделки некими свойствами (числовые значения) и посмотреть, сколь близки они друг к другу. Если окажется, что несущественная часть сделок сильно отличается по свойствам от остальных, то на такие сделки налагается ярлык неблагонадежности.</blockquote><br/> Представим вход по ЕМА и удержание до трейлинг-стопа, который ниже ЕМА на сколько-то. Часто он достигается быстро (например, намеренными шпильками) и сделки получаются кучные по исходам. Но иногда шпилек не делают, и трейд получается длинным и большим по результату. Выбрасывать его не стоит."