Список проголосовавших за комментарий "Николай, а какие условные вероятности типа следующей волны будут для броуновского движения? То есть берем процесс z(n)=z(n-1)+x, где x распределено нормально с нулевым средним. Строим для него зигзаг и смотрим, какова вероятность импульсной волны после импульсной, импульсной после коррекционной и.т.д. Мне кажется (может я не прав, это интуитивно), что аналогичное вашему смещение вероятностей будет и для СБ."