Список проголосовавших за комментарий "vlad330033, Я скептически отношусь к поиску взаимных кореляций. Для нашего рынка уж точно, он пока слишком мал. Но даже для америанцев применение тяжелой артиллерии в виде каких-нибудь методов главных компонент у меня вызывает скепсис. Для внутридневной торговли еще имеет смысл, время жизни корреляций больше времени обнаружения. Для торговли на более длительных интервалах не вижу особого смысла с точки зрения соотношения результат/вычислительные затраты.<br/> <br/> Хотя могу ошибаться."