Список проголосовавших за комментарий "В результатах бектеста посмотрите среднюю и максимальную длительность сделки. Это поможет правильно выбрать дальность экспирации (неделя, месяц?).<br/> И опцион лучше брать в деньгах (примерно на 75 дельте), тогда будет меньше влияния IV на позицию, в нужную сторону движение будет больше похоже на движение БА (т.к. дельта будет возрастать), а против вас — наоборот, будет сглаживаться из-за автоматического уменьшения дельты вашего купленного опциона."