Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, гыыыыы<br/> <br/> 1. Я написал в топике, что MA etc. нормально переживают инверсию времени. Возможно, непонятно написал, но мне казалось, что понятно...<br/> <br/> 2. Это чушь, IMHO. Именно индикаторы такого сорта кормят меня и мою семью как минимум последние 12 лет. Правда, они нестационарные (модифицируются на каждом баре).<br/> <br/> 2.5. Я не понимаю, как индикатор может отлавливать закономерность. Ну т.е. я понимаю, что каждый индикатор (скорее всего) отлавливает какую-то закономерность. Но, поскольку пространство закономерностей строго не определено (ну м.б. у Вас получится определить), то достоверно непонятно, кто конкретно кого отлавливает )))<br/> <br/> 3. Это трэш. Любой индикатор перестает работать на СБ.<br/> Однако:<br/> <br/> 3.5. У меня есть целое семейство индикаторов, которые работают на рыночных процессах и не работают на СБ. В частности, я на бис умею отличать (почти) любой рыночный процесс от СБ. А Вы умеете?<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Прошу пояснить логическую связку — если мой профитный индикатор перестает работать на СБ — почему профитные индикаторы отсутствуют как класс? Если профитный (рыночный) индикатор обязан так же профитно работать на СБ, то я могу легко доказать, что профитных индикаторов не существует вообще )))"