Список проголосовавших за комментарий "NikNik, мои расчеты в таких случаях близки к следующим: по спецификации контракта цена экспирации устанавливается в соответствии с ценой на зарубежной площадке в конкретный заранее известный из спецификации момент времени; соответственно я пристально слежу за ценой контракта, чтобы не попасть в ситуацию, когда цена фьючерса у нас значительно отличается от цены уже прошедшего фиксинга; такие ситуации у нас периодически случались и раньше, но не в таких масштабах и без отрицательных цен; тем не менее, из-за того, что я (и любой трейдер, торгующий этот контракт) должен следить за оригинальным зарубежным контрактом, я знаю обо всех объявлениях CME, в том числе и о возможности отрицательных цен; я также осведомлен о риск-параметрах и режиме их изменений нашего контракта, поэтому я знаю, что независимо от цен на зарубежной площадке, цена на контракт у нас не будет ниже $8.84 без решения НКЦ с сопутствующим заблаговременным предупреждением; не увидев предупреждения, я понимаю, что формируется существенный риск между $8.84 и возможным дальнейшим падением цен на CME, вплоть до ухода в минус; соответственно я принимаю решение о полной ликвидации позиции, т.к., как вы верно отметили, осязаемого нижнего предела в отрицательной цене на CME просто нет."