Список проголосовавших за комментарий "<p>Иван Портной, «А можете для начинающих «на пальцах» какой-нибудь совсем простой пример.»<br/> <br/> Насколько понимаю, автор действует по следующей методике: торгует портфелем линейных реверсивных ТС (индикаторов).<br/> <br/> Берем N линейных реверсивных систем.<br/> Для простоты восприятия можно взять EMA (экспоненциальную скользящую) с разными alpha (или периодами) и логикой: если цена больше значения EMA, то покупаем, иначе продаем.<br/> Далее навешиваем веса на эти системы и находим их значения путем оптимизации какой-то характеристики эффективности (например, тот же Шарп) с учетом того, что сумма весов равна 1.<br/> Вот тут как раз и пригождаются подобные задачки от автора — определение оптимальных весов.<br/> Эти веса означают какой долей от депозита торговать по конкретной системе.<br/> Потом торгуем данным портфелем систем на протяжении T баров и снова производим пересчет весов (оптимизацию).<br/> Значение Т можно тоже какой-то оптимизацией на истории определить, либо задать по смыслу (календарному, экономическому, математическому, физическому или еще какому-нибудь).<br/> <br/> Также всё это можно расширить на множество торгуемых инструментов для лучшей диверсификации, т.е. взять K активов и N линейных систем и получить портфель из K * N элементов.<br/> И нужно учитывать, что на один и тот же актив часть индикаторов могут показывать покупку, а часть индикаторов продажу, то есть друг друга нивелировать и итоговый размер входа будет суммой весов систем с соответствующим знаком (например, покупка "+", продажа "-").</p><p>Это означает, что если всё нормально растет и большинство индикаторов смотрит на покупку, то объем входа будет большой (системы встали в восходящий тренд).<br/> А если начинается болтанка туда-сюда (повышенная волатильность без четкой инерционности в какую-то одну сторону), то системы будут показывать разнонаправленные сигналы, нивелировать друг друга и объем входа будет небольшим (или вообще даже нулевым).<br/> Таким образом, подобный подход может автоматически регулировать объем входа и уменьшать его при возникновении высокой волатильности (без инерционности), чтобы переждать «непогоду».</p>"