Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, очень простая<br/> <br/> Задача максимизации приращения эквити (маркетной) на баре формализуется элементарно.<br/> Задача максимизации суммы приращений эквити (маркетной) на последовательности баров формализуется так же просто.<br/> <br/> Далее выбираете свой любимый тип ТС/индикатора (лично я использую линейные реверсивные системы, поскольку из них, как из кирпичиков, формируются почти любые ТС, правда, возможно в формате портфеля из бесконечного количества систем))))<br/> Потом перекладываете задачу оптимизации на язык параметров ТС / коэффициентов индикатора.<br/> <br/> И — бинго! Вы внезапно обнаружите, что 2 эти задачи — вообще принципиально разные в математическом плане.<br/> <br/> Ну а дальше начнутся #трудо выебудни )))<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. С лимитными эквити все на пару порядков хуже ((("