Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, я не буду (пока) отвечать на этот вопрос<br/> <br/> Но если Вы не будете слушать уважаемого А.Г. и согласитесь с мыслью, что выигрыш в среднем на длинном временном отрезке (на более крупном таймфрейме в Ваших терминах) может оказаться значительно успешнее, нежели максимальный выигрыш на каждом баре (а это так) — Вы откроете для себя целую вселенную.<br/> <br/> И приведенная задача — это одна из базовых задач в этой вселенной. Не решающая, но добрых 20-25% успеха. Конечно, и в этом случае можно не изобретать велосипед, а ограничиться результатом Марковица разлива 70 летней давности (максимизировать МО-Д). Это будет тоже неплохо, но хуже.<br/> <br/> С уважением"