Список проголосовавших за комментарий "<p>Олег Дубинский, точную дату одной из самых фейковых пиков не помню. Помню только, что это было за 2 то ли 3 года до того момента, как по фьюч-спредам ввели пониженное ГО на Мосбирже. Как раз с ее представителями обсуждали и это новое ГО (тогда еще только), и фейк с волой, который никто так и не исправил.<br/> После этого данный индекс просто вышел из доверия. К слову, предыдущий вариант индекса был более информативен, несмотря на то, что новая версия была максимально приближена к алгоритму расчета VIX<br/> Ориентироваться на Викс ессно разумнее, если речь идет об СнП.<br/> А по рос рынку индекс волы Чайкина как ни странно подходит очень даже хорошо. Его показания примерно на четверть отличаются от реальной опционной волы (вблизи АТМ). Но поскольку речь идет о динамике, а не о значениях, то это несущественно. <br/> ЗЫ. С этими индексами волатильности проблема как обычно с краевыми страйками, которые не всегда удается корректно определить корректно. Теория (формулы) тут тоже не сильно помогают, т.к. де-факто модели вблизи экспиры и на дальних страйках являются не рабочими, мягко говоря фейковыми <br/> <br/> </p>"