Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, ну можно взять МО+лямбда*sqrt(Д)… В частных производных все равно все сведётся к системе квадратичных уравнений.<br/> <br/> А можно ещё проще. Ортонормированным преобразованием свести матрицу к диагональной и решать задачу для некоррелированных величин. Ведь любое ортонормированное преобразование не меняет сумму квадратов любого вектора. А значит квадраты Мi останутся неизменными и таким образом при всех положительных Мi от ковариаций мы вообще уйдем. А считать все Мi положительными, ИМХО, логично."