Список проголосовавших за комментарий "Нет. В условии P1=P2. Представьте, что рынок с вероятностью P1 (практически) непрерывно растет на 1% (потом — не важно что), и с вероятностью P2 падает на 1% (т.е. P1=P2). Открываете позицию 100 раз и каждый раз ставите TP = 0.9%, SL = 0.4%. Имеете в среднем 0.5% прибыли. При этом пробитие стопа будет в среднем происходить раньше, но на результат это не скажется. Слишком близкий стоп будет пробиваться из-за (неучтенной пока) волатильности, слишком далекий ТП рынок не достанет, так что много заработать не удастся :). Кроме того, условие P1=P2 само подвержено изменчивости и такая стратегия в любой момент может перестать работать."