Список проголосовавших за комментарий "62bai, У нас динамическая позиция. В случае резкого роста доллара проданные путы закрываем досрочно и роллируем выше и дальше при необходимости. Это можно делать и на спокойном рынке, если они потеряли более 50% премии.<br/> В крайнем случае купим 2 ближних фьючерса и получим фьючерсный спрэд. На 1-2 года ничего не подвисает. При сужении уже фьючерсного спрэда на минимальную величину (100-500 пунктов) его можно закрыть в любой момент, и ГО освободится полностью.<br/> По Si есть провайдеры больших объемов, голосовые заявки делают. Но 50-500 контрактов разовой заявкой или айсбергом по ТЦ пройдут в стакане.<br/> По Ri валютная составляющая влияет существенно, поэтому можно ее нейтрализовать через хедж фьючерсами на Si, но это потребует дополнительного ГО и снизит рентабельность операций.<br/> Да, и Карлсон и BR писали интересные посты. Жаль, что оба по личным причинам ушли со СЛ.<br/> Вы правильно делаете, что торгуете реально и виртуально.<br/> Когда-то я тоже начинал изучать опционам по книгам Чекулаева и Силантьева. Если не читали " Логику опционной торговли", купите/скачайте ее в интернете. Имхо, очень полезная информация в ней с примерами.<br/> Опционы как шахматы, согласен. Поэтому можно строить стандартные вертикали, горизонтали и диагонали, но по своему алгоритму.<br/> Раньше часто проводились опционные конференции, семинары и т.д. <br/> Сейчас все ушло в онлайн. Но было бы желание, теория плюс практика всегда дадут желаемый результат.<br/> <br/> "