Список проголосовавших за комментарий "Stanis, Меня смущает то что в случае неблагоприятного исхода (в данном случае — резкий рост доллара за границы коридора ЦБ и соответственно фьючерса) мы остаемся с покрытой позицией до момента экспирации фьючерса. И соответственно весь капитал вложенный в ГО дальнего ПУТа и фьючерса подвисает на 1-2 года, плюс необходимо держать деньги на счете если вдруг ГО повысится. Сейчас сижу пробую рассчитать разные вероятности событий и соответственно поведения в них.<br/> По Si — какой макс объем быстро можно кинуть в стакан в случае резких изменений? Допустим 50 лотов придется дробить? или можно выставить разовой заявкой по теор. цене? или все-таки выставлять айсбергом?<br/> По ГО и прибыли от опционов Si и Ri — мне показались вложения одинаковыми в пропорции 5 Si на 1 Ri, валютную переоценку я не учитывал в виду незначительности (поправьте если не прав). Единственное меня смущает разная волатильность инструментов. Ну и большой плюс у Si — это коридор.<br/> Я первый раз начал изучать опционы года 3 года назад, сначала вообще не понял их смысл т.к. рассматривал их только с точки зрения линейной торговли. Потом полгода назад вернулся к ним и начал разбираться подробнее, сейчас пытаюсь понять греки — в каких случаях и как они влияют на позицию. По опционам присутствует дефицит информации именно по реальным сделкам а главное по управлению позицией. Здесь ваш пост и готовность на диалог приятно удивляют. <br/> Хорошие посты были у Богемской рапсодии — жаль что потер все, еще Карлсон писал интересно. Правда более интересные были комментарии — для меня как для новичка проскакивали очень интересные мысли. Сначала читал не все понимая, а когда созрел до вопросов оба уже потерли посты и закончили с публицистикой. Сейчас просматриваю потихоньку архив смартлаба по опционам в поисках интересного. Параллельно на реальном счете торгую те схемы в которых разобрался и которыми могу управлять. Ну и плюсом рассчитываю виртуальные позиции и смотрю что получилось, виртуальные все строю только с расчетом на экспирацию. По реальным иногда получается за неделю открыть сделку дважды закрывая когда достигаю 80% прибыли от экспирации.<br/> Мне нравится то что в опционах за счет своего ума и знаний можно менять позицию подстраивая для наибольшей выгоды, чем то похоже на партию в шахматы."