Список проголосовавших за комментарий "Как я интерпретирую, что тут вообще происходит. Надеюсь, умные люди меня поправят, если я ошибаюсь.Если спред равен нулю, то чтобы как можно дольше продержаться, нужно делать ставки как можно мельче. Как только появляется ненулевой спред, делать слишком мелкие ставки становится невыгодно, потому что их будет много, и будет быстрый слив благодаря спреду. Но и слишком крупные ставки тоже невыгодны. Отсюда возможность найти оптимальное значение ставки (или риска на одну ставку). В такой постановке задачи."