Список проголосовавших за комментарий "Сергей Сергаев, <blockquote>Вы слышали список <strong>стилизованных эмпирических фактов</strong>? Вы знаете их наизусть и что они отражают? Вы знаете взаимодействие этих фактов между собой? Например что «Асимметрия роста/падения» взаимодействует с «Эффектом плеча» а «Медленный распад автокорреляции волатильности» и «Корреляция объемов торгов и волатильности» выводят такой же «Медленный распад автокорреляции объемов торгов»?<br/> Эксплуатация подобных эмпирических фактов лежит в основе любой торговой стратегии. Но и этого недостаточно. Необходимо решить проблемы: неэргодичность, смещение логики вызванной отсутствием важной переменной(ых), ошибки выжившего, гетероскедантичность, ожидания линейностных зависимостей, нестационарность ряда, проблему смещение выборки данных для тестирования, переподгонка значений параметров, рекурсивность, и другие подводные камни.<br/> Как часто на Смарт-лабе обсуждают подобные вещи? Давно читали тут что-то такое?</blockquote>Если это поможет увеличить вероятность положительного результата сделки, то, безусловно, всё это необходимо изучать и применять."