Список проголосовавших за комментарий "Вот давайте порассуждаем: например, радиотехника — сложная штука, но она базируется на законах физики, свойствах электричества, сигналах, частотах и тому подобное. Теперь представим группу людей, которые очень хотят сделать радиоприемник и ловить радиостанции чтобы слушать новости или музыку. Они собираются на форум Радо-лаб и начинают обсуждать, как соединить эмиттер транзистора с резистором или с конденсатором, катушку поставить после переменного резистора или до, антенну делать длиной 1 метр или 10? А им грамотеи объясняют, это все параметры вашей радиостанции — их надо подобрать методом перебора и найти наилучшие параметры и соединения частей бэктестом...<br/> Ну это же бред! Разве не смешно увидеть трейдеров через такую призму?<br/> А как правильно делать? А надо знать БАЗУ. И много ли тут пишут про базу рынка?<br/> Вы слышали список <strong>стилизованных эмпирических фактов</strong>? Вы знаете их наизусть и что они отражают? Вы знаете взаимодействие этих фактов между собой? Например что «Асимметрия роста/падения» взаимодействует с «Эффектом плеча» а «Медленный распад автокорреляции волатильности» и «Корреляция объемов торгов и волатильности» выводят такой же «Медленный распад автокорреляции объемов торгов»?<br/> Эксплуатация подобных эмпирических фактов лежит в основе любой торговой стратегии. Но и этого недостаточно. Необходимо решить проблемы: неэргодичность, смещение логики вызванной отсутствием важной переменной(ых), ошибки выжившего, гетероскедантичность, ожидания линейностных зависимостей, нестационарность ряда, проблему смещение выборки данных для тестирования, переподгонка значений параметров, рекурсивность, и другие подводные камни.<br/> Как часто на Смарт-лабе обсуждают подобные вещи? Давно читали тут что-то такое?"