Список проголосовавших за комментарий "✔️AlgoDevil, судя по Вашему нику и вопросам, Вы разбираетесь в алготорговле. Комиссия не учитывается. Я вставлю мой ответ на комментарий: <br/> «А. Г., совершенно с Вами согласен! Также в скрипте не учитывается склейка фьючерсов. Это тоже влияет на результат теста. Я уже указал в ответах к комментариям, что не нужно воспринимать скрипт и его эквити буквально. Это упрощенный вариант для демонстрации идеи. Как иллюстрация в книге для художественного восприятия произведения. К сожалению, скрипту в комментариях неожиданно для меня уделили слишком много внимания. Мне необходимо было загрузить скрипт по каждому инструменту с учетом проскальзывания и комиссии. В следующей раз учту ошибку. Главное для меня было описать стратегию и показать ее реальные результаты, ее сильные и слабые стороны.»<br/> Теперь по поводу шага цены. Сразу скажу, что я в программировании ноль, только кубики ТСЛаба. Так как RTS и BR долларовые инструменты, для теста портфеля мне нужно было привести их к рублям. В скрипте я решил это упрощенным способом. Подаю на формулу значение Si и задаю количество контрактов RTS и BR.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2022/images/05/13/74/2022/01/09/c63c51.jpg"><img src="/uploads/2022/images/05/13/74/2022/01/09/e32f1d.webp"/></a><br/> Т.е. например скрипт рассчитывает прибыль не на 1 контракт RTS, а на 1,548; BR не на 4 контракта, а на 2992. Количество контрактов меняется в зависимости от изменения стоимости Si (что примерно соответствует изменению курса доллара). В итоге портфель рассчитывается в рублях с некоторой погрешностью.<br/> <br/> "