Список проголосовавших за комментарий "CloseToAlgoTrading, там целая научная работа, и в формуле смущает только число позитивных и негативных сделок и при этом отсутствие их размера, что ключевое. Как можно отрисовать кривую доходности, имея только знание 1 и -1, и не учитывая в формуле сумму абсолютного дохода/убытка?"