Список проголосовавших за комментарий "Mikola, я округлил до 10 лет в любом случае это было о-о-очень давно. помоему как материал с конференции «вопросы системной торговли», если не ошибаюсь. <br/> моделирование делаю по вычитаной у Твардовского «модели волатильности ARFIMA (авторегрессионный дробноинтегрированный процесс скользящего среднего, разработанный Хоскингом» пока осознать результаты такого тестирования не удалось. есть какие-то устойчивые неожиданные отклонения от предзаданных параметров как у фрактального индекса, так и у стандартного херста. вобщем пока выводов нет. <br/> тогда если у меня сформулируются вопросы