Список проголосовавших за комментарий "Проблема ликвидности существует для всех стратегий, а нетолько на возврат (mean reversion). Нет таких идиотов у которых сайз 1000 контрактов и кто не учитывает этого. Если вход по рынку (или стоповым что тоже самое по сути), то ликвидность влияет на проскальзывание. Если вход лимитными ордерами, то сам создаёшь ликвидность, а на исполнение наоборот влияют ордера по рынку. При их недостатке будет неполное исполнение для крупных сайзов.<br/> Конечно, кто торгует всё это знает и есть спец. способы и даже целая теория как сделать это оптимально. Это называется экзекьюшен-стратегии. Есть даже в вики ;) <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F&s=2835956771" target="_blank">ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритмическая