Список проголосовавших за комментарий "<p>Вадим (АА), все с ней так, кроме того что это никакая не стратегия — она не может систематически приносить 30 годовых, да еще и без риска.<br/> Грубо справедливая цена (для риск-нейтральной меры) стреддла на деньгах ATM_Straddle = Forward x Vol x SqrtTime x 0.8. Цена пута или кола на ЦС ровно в два раза меньше. Что он там продает? недельки. Считаем с текущего рынка на 13 января 2021 (закроем глаза на то что там тупо НЕКОМУ продать — в бидах ровно два лота). ATM_Straddle = 76895 х 13% х Sqrt(8/365) х 0,8 = 1183. АТМ_Пут = АТМ_Колл = 1183/2 = 591</p><p>теперь смотрим в ордербуки на страйке 77000. пут можно продать в бид по 500 руб, колл по 250. Вот и рассыпалась сказка...</p>"