Список проголосовавших за комментарий "<p>Иван Смарт, 1) Ну, вы можете, конечно, проверить работоспособность методики на своих деньгах. Прикол в том, что это достаточно сложно увидеть. Так как проблемы со входом по ценам открытия будут в так называемые «ударные дни». Их может быть всего штук 10 за год, и именно они формируют прибыль системы. И именно в эти дни у вас и не получится в реальности войти в сделку, т.к. по цене открытия может пройти например только пара контрактов, а дальше уже гэп. Но в цену open будет записана именно цена этих несчастных пары контрактов. Именно поэтому большинство алготорговцев выкидывают первую минуту торгов из тестов, чтобы избежать нереалистичных результатов, которые потом фиг повторишь в реале.<br/> <br/> 2. Да, наверное было бы корректнее использовать «лик данных» или «заглядывание в будущее».<br/> <br/> 3. Ээээ… можно ослабить, наверное. В теории. Но попробуйте сделать это на практике. Или попробуйте построить модель по другому — в качестве форвард теста оставить 1 год по всей корзине акций, обучая по той же корзине на предыдущих годах. Сделайте вход по цене close следующего дня. И если в таком виде модель будет давать положительный результат — значит с ней уже можно работать, в реальности результат даже будет лучше, т.к. у вас будет точка входа лучше.</p><p>4. Это хорошо.</p>"