Список проголосовавших за комментарий "<p>Как минимум начать нужно с полноценного форвард-теста на живых деньгах.</p><p>Сравнить с результатом форвард-теста в вашем бектестере. Только это покажет, что с разработкой все ок. <br/> <br/> Так как если у вас нет опыта особого в торговле, то скорее всего не учли кучу нюансов. Например, 99% что у вас стоит вход по open price следующего дня. Если так — то уже можно выкидывать результаты бектеста, т.к. в реальности исполнение по open будет хуже.<br/> <br/> И какую еще проблему вижу — у вас есть в системе заглядывание в будущее и переобучение. Вы обучали сеть на наборе из 25 акций с какого-то года по 2021. Выкинули оттуда последние 3 года по сберу и газпрому для форвард теста. Но оставили на обучение 23 акции за последние 3 года. А корзина этих акций очень сильно коррелирует со сбером и газпромом. <br/> <br/> То есть фактически для теста вы взяли кусок трейна, хотя формально кажется что это не так.</p><p>Для правильного обучения нужно было выкинуть последние 3 года по всем акциям, но тогда вы упираетесь в недостаточность данных. Поэтому когда говорят про нейронки и дневные данные — всегда появляются вопросики...<br/> <br/> Ну и последнее. Рынкам свойственно кластеризоваться в разных состояниях (можно назвать это цикличностью). И сеть, обученная на одном состоянии (допустим сейчас аптренд) будет неизбежно сливать при смене фазы рынка.</p>"