Список проголосовавших за комментарий "Давайте поясним смысл решения этой задачи на примере фьючерса на нефть:<br/> — финансовый результат стратегии зависит от волатильности;<br/> — при годовой волатильности = 40% и цене фьчерса = $75 мы имеем минутную волатильность = $0,06, что в рублях = 45 р.;<br/> — средний спред брента = одному шагу цены ($0,01), что в процентах от волы = 16,(6)%;<br/> — комиссионные на 1 «скальперский» контракт = 2 руб., что в процентах от минутной волы = 4,(4)%;<br/> — ИТОГО за каждую минутную сделку мы платим примерно 21% от среднего размера свечки.<br/> Даже если наш суперский индикатор будет месить сделки в нуль, мы будем нести издержки = 21% от волы. Что-то я сомневаюсь, что какой-то реальный индикатор сможет хотя бы стабильно крыть трансакционные издержки стратегии. Именно поэтому решение подобных маркетмейкерских задач и интересно для алготрейдеров."