Список проголосовавших за комментарий "Алексей Николаев, если все величины ограничены, то C2 существует при любом куске и не растет. А дисперсия суммы растет линейно за счет размера куска. <br/> <br/> А «толстые хвосты» могут быть просто порождением нестационарности, как дисперсии, так и среднего (однонапраленное движение и является ничем иным, как смещением среднего приращения). Ведь смесь нормальных распределений со случайными средним и дисперсией — это обобщенное гиперболическое распределение. А частным случаем этого класса являются и распределение Стьюдента, и экспонециальное распределение и еще куча других с полиномиальным или экспоненциальным (без квадрата) убыванием «хвостов»."