Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Зачем нам это надо? Существует расхожее мнение, что рыночные заявки двигают цену. Т.е. инициирующая сторона заставляет цену двигаться в направлении инициации. Не будем дискутировать по этому поводу. Но зачастую это так и есть. То есть, определив динамику инициирующей стороны, мы можем рассчитывать на понимание направления движения цены. Но ведь у нас есть поток «покупок» и «продаж»? Есть. И что нам надо сделать? Просуммировать одно, второе и получить разницу. Таким образом мы получим ДЕЛЬТУ сделок. А дельта накопленным итогом — это КУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЛЬТА. Собственно, теория всё.</blockquote><br/> <p>Для фьючерса РТС который показан в примере все совсем не так. Он рассчитывается от стоимости входящих в него акций и рубля, а маркет мейкеры двигают за данным расчетом — лимитные ордера. И на рыночные «активные» ордера они плевали с высокой колокольни как и на дельту.</p>"