Список проголосовавших за комментарий "Enter1, про риск стало понятнее) касаемо стопа, я его перестал ставить))) точнее, эта дебильная утренняя сессия вынуждает меня отказаться от стопа в явном виде. Теперь факт достижения уровня стопа у меня выливается в закрытие позы только на аукционе закрытия дня. Казалось бы, возьми да перенеси активацию стопа на основную сессию, или вообще вступай в игру чисто на основной сессии. Не могу))) т.к. с утренней сессией возросла и вероятность взятия тейка (хотя емкость стратегии упала), во-вторых игнор утренней сессии невозможен при прогнозировании цены на тф 1D в моей стратегии. Поэтому пришлось пожертвовать. Да, жертва конечно получается серьезная, ведь закрытие дня может быть по цене гораздо хуже чем уровень стопа, но там тоже есть пара приятных нюансов, которые это риск скрашивают))) С другой стороны, отсутствие стопа при сильной воле с хорошей вероятностью может швырнуть меня и на тейк))) короче с введением утренней сессией, у меня началась борьба компромиссов.<br/> <br/> Касаемо ликвид/не ликвид, у меня если бот тестовым прогоном в скользящем окне выборки показывает надлежащую вероятность, тогда можно использовать. Дальше я просто делаю оценку целесообразности исходя использования из возможной емкости инструмента в допустимом проскальзывании. Кстати в прошлом своем топике задавал вопрос как просчитывать емкость наперед, были эксперименты, прорабатывал несколько моделей расчета, пока что обхожусь приблизительными прикидками, точный расчет отложил на след месяц.<br/> <br/> прорабатываю еще 4 стратегии, для каждой буду заводить отдельный субсчет, т.к. вся математика у меня реализована вне quik, а там соответствие заявок у меня строится по своим идентификаторам. Поэтому проще вести отдельные счета.<br/> <br/> Ошибка проектирования логики, здесь неоднозначное понятие закладывается. Имеется в виду что идея норм, а вот программная реализация и алгоритм с ошибками? или в самой идеи есть нарушения логики? Как бы с первым че скажешь, если есть касяк — страдает счет))) во втором, ну если статистика на стороне нелогичной ТС, значит рынок не логичен)))<br/> <br/> риск обыгрываю широтой выборки инструментов. Сейчас хочу еще и покрыть 4мя другими ботами.<br/> <br/> на счет дистанции и рук — хз. Моя тс допускает работу руками, но это капец рутина. Лучше с руками не сравнивать, на мой взгляд, время как ресурс человека — вещь бесценная, и разница альфы между ручной торговлей и алгоритмической никогда не окупит ценность времени. Это мое мнение. Если есть возможность высвободить время и при этом получать прибыль — это уже хорошая ТС, отказываться от которой глупо.<br/> <br/> отключение/включение бота у меня основывается на статистике, как только статистика говорит, что рынок инструмента не для моего бота, он выключается автоматом. И наоборот. Замена? хз. Пусть уж будет годами в спящем режиме, чем ликвидировать, а вдруг завтра рынок снова станет вашим?)))"