Список проголосовавших за комментарий "Вельвет, Это свойство биржевых цен — волатильность кластеризуется примерно на 10-15 дней, а корреляция стремится к нулю потому что отражает снижение актуальности информации, повлиявшей на изменения цен — рыночная память в ценах содержится за небольшой период, затем поступает новая информация и уже она влияет на цены, но затем и она распадается, и так постоянно.<br/> А график справа не содержит в ценах никакой рыночной памяти — он сформирован рандомно, поэтому там корреляция волатильности с самого начала болтается около 0.<br/> Строить распад корреляции дальше 50 дней не имеет большого смысла, значения там будут около 0."