Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, а чем это интересно мы увеличиваем риски по веге и гамме, продавая 145й страйк в качестве доливки к 130-му?? у нас на росте вола безусловно будет падать, то есть на веге при движении вверх, равном движению вниз у нас изменение цены от волы на 145м страйке безусловно будет меньше, чем на 130м. без вариантов.<br/> что касается гаммы, то риски тоже ничуть не выше. у нас они по равноудалённым 130м УЖЕ есть, чем они выше будут, если мы добавим продажу 145-го? нам в случае падения надо будет так или иначе всё равно работать с дельтой 130х проданных путов, а если вверх, надо будет работать с дельтой 145х… какая разница? я не вижу варианта, что на таком достаточно удалённом расстоянии (15т пунктов от 130К до 145К) применительно к периоду например месяц, надо будет работать и там и там. нет. очевидно, что либо вверху, либо внизу. и особой разницы там нет.<br/> однако то, что при продаже ОБОИХ концов будем иметь хороший запас по полученным премиям, это очень хороший смысл и мотивация именно продажи обоих концов (широкого стрэнгла), а не покупки одного конца и продажи другого, где изначальной чёткой мотивации нет, кроме небольшого положительного перекоса по ухмылке… <br/> ну в целом, конечно, тут «более правых» нет, у вас своя мотивация, у меня своя… просто изложил свою))"