Список проголосовавших за комментарий "А. Г., хорошо. Но у меня другой опыт. Я могу сказать, что корреляции хорошо работают. Только важно знать границы применимости. Решать чисто математическую задачу — дело гиблое, но это как и построить самолет без знания коэффициентов. А вот использование оптимизации с умом и на определенных фазах рынках — лично мне помогало получить +1/+3 п.п. к доходности свыше бенчмарка на долгосроке, равно как и обойти портфель 1/N."